Kaj Larsen urodził się w Santa Cruz w Kalifornii i ukończył Uniwersytet Kalifornijski w Santa Cruz na kierunku nauk politycznych. Uzyskał tytuł magistra polityki publicznej w Harvard's Kennedy School of Government. Na Harvardzie Kaj otrzymał stypendium z Shorenstein Center for Press, Politics, and Public Policy. Był również stypendystą w Tufts Jebsen Center for Counter-Terrorism studies. Jego zainteresowania obejmują międzynarodową politykę bezpieczeństwa, politykę medialną i sprawy polityczne. Kaj jest przedsiębiorcą, filantropem i wielokrotnie nagradzanym filmowcem/korespondentem. Jest współzałożycielem Guild Financial, platformy inwestycyjnej opartej na technologiach finansowych, której celem jest pomoc społeczności wojskowej w budowaniu bogactwa.
Jako filmowiec, Kaj stworzył i wyprodukował wykonawczo oryginalny serial Netflixa The Business of Drugs, który zadebiutował jako #1 program streamingowy w Ameryce. Wcześniej był gospodarzem nagrodzonego nagrodą Emmy serialu VICE na HBO. W VICE Kaj produkował filmy dokumentalne dotyczące konfliktów i kwestii bezpieczeństwa narodowego. Jest jedynym dziennikarzem, który brał udział w nigeryjskiej walce z Boko Haram i przeprowadził pierwszy ekskluzywny wywiad z architektem programu wzmocnionych przesłuchań CIA, który stał się filmem fabularnym The Report. Kaj był korespondentem CNN jako członek jednostki specjalnej CNN ds. śledztw i dokumentów. Przełamał milczenie mediów na temat Somalii, będąc pierwszym zachodnim dziennikarzem telewizyjnym w Mogadiszu od ponad dekady. Od tamtej pory relacjonował strefy wojenne i miejsca konfliktów na całym świecie, w takich miejscach jak Pakistan, Jemen, Kambodża, Kolumbia, Afryka Zachodnia i Ameryka Łacińska. Jego fabularne filmy dokumentalne obejmowały tematy od wojny narkotykowej w Meksyku po niszczycielskie powodzie w Pakistanie. Jego reportaże wyróżniają się tym, że w terenie i dogłębnie badają trudne i niebezpieczne tematy dotyczące stref konfliktu, bezpieczeństwa narodowego i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.
Nieustraszone reportaże i mocne filmy Kaj'a stawiają go w awangardzie nowego dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego. Często pojawia się w innych mediach, takich jak ABC, NBC, MSNBC i CNN. Był starszym korespondentem i gospodarzem The Current Election, codziennego programu o polityce i polityce publicznej. Jako producent Kaj stworzył hitowe serie telewizyjne, takie jak US Navy Pirate Hunters, jednogodzinny program specjalny dla Spike TV oraz LOCKUP, wysoko oceniany program o życiu w amerykańskim więzieniu, emitowany na antenie MSNBC. Był prywatnym konsultantem Aarona Sorkina przy hitowym serialu HBO Newsroom. Jego praca przyniosła mu uznanie krytyki, w tym dwie nominacje do nagrody Emmy, nominację do nagrody Peabody, dwie nagrody Telly oraz kilka nagród Golden Cine.
Przed rozpoczęciem pracy w telewizji, Kaj spędził pięć lat w czynnej służbie jako żołnierz US Navy SEAL. Jako porucznik kierował zespołem żołnierzy sił specjalnych w tajnych operacjach zagranicznych, pełniąc funkcję dowódcy oddziału w ramach wsparcia globalnej wojny z terroryzmem. W swojej ostatniej służbie w rezerwie komandor porucznik Larsen stanął na czele oddziału Wojsk Specjalnych Marynarki Wojennej w Dowództwie Operacji Specjalnych w Afryce, gdzie wspierał wiele konfliktów o niskiej intensywności na kontynencie afrykańskim.
Kaj jest dwukrotnym mistrzem kraju w pływaniu na wodach otwartych i zajął trzecie miejsce w wyścigu Escape from Alcatraz duathalon. Kaj mieszkał wiele razy za granicą, w tym w Tajlandii, gdzie studiował boks Muay Thai. Jest praktykiem brazylijskiego jiu-jitsu i często startuje w zawodach mieszanych sztuk walki.
Kaj wykorzystał swoje wynagrodzenie ze służby, aby pomóc w uruchomieniu The Mission Continues i służył w zarządzie przez pięć lat. Kaj zasiadał również w Radzie Doradców organizacji weteranów Team Rubicon Global. Trzykrotnie uczestniczył w akcjach humanitarnych w Pakistanie, na Filipinach i w USA. Jest certyfikowanym mistrzem i nurkiem naukowym dla Force Blue z Miami, która wykorzystuje umiejętności nurków bojowych do ochrony oceanów. W dalszym ciągu wykorzystuje swoje umiejętności wojskowe w działaniach humanitarnych, będąc w strefach konfliktów na całym świecie, w takich miejscach jak Afganistan, Somalia i Ukraina.